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Jump Trading: 高频交易的隐秘之力

Jump Trading LLC是一家顶级高频交易公司,可以说是最神秘的公司之一。根据SEC的资料,Jump在2010年的净利润达到了2.68亿美元,而在2008年金融危机爆发时,其利润更高达3.16亿美元。然而,直到今年4月被纽约检方传讯之前,很少有人知道这家公司的存在。

Jump Trading LLC是一家低调、神秘且独特的公司,在过去15年间,该公司的高频交易员队伍不断壮大。去年,Jump成功进入CME(芝加哥商品交易所)的顶级高频交易公司名单,年度营收超过5亿美元。

与其他一些高频交易公司的创始人主要是计算机程序员不同,Jump的两位创始人Bill DiSomma和Paul Gurinas都是CME场内交易员出身。他们在1992年相遇时,金融市场正开始向电子化交易转型,他们预见到计算机在套利交易中的优势。因此,他们在1999年辞职创办了Akamai Trading LLC公司,并在2001年将其更名为Jump,至今一直沿用着这个名字。

期间,CME集团董事会成员William Shepard购买了Jump公司的部分股份。然而,目前很难在CME集团网站上找到关于William Shepard的任何信息。CME集团甚至在今年年初的调查文件中都没有提到他持股的Jump公司。

Jump也是少数几家成为CME结算成员的高频交易公司之一。这意味着,根据CME的规定,Jump为达到最低预付金要求而支付的交易费用是最低的。

与华尔街奢华张扬的风格不同,Jump公司异常低调,直到今年四月被纽约检方传讯之前,一般人并不广为了解这家公司。据报道,Jump的总部位于芝加哥北部城区,而不是华尔街。不过,这些有关公司总部的信息已经从公司官网上删除,这与纽约监管机构有关。据报道,纽约总检察官Eric Schneiderman办公室在今年4月向Jump等六家高频交易公司发出了传票,之后Jump公司官网上的大部分信息都消失了。

Jump公司实行着高度保密的制度。即使是已经离职的员工也必须保守公司的一切信息,更不用说高管和创始人了。各交易小组之间的交易策略信息也不共享。

Jump是一家由少数人控股的公司,仅使用自有资金进行交易。因此,外界很难了解其内部运作和财务状况。除了今年官网删除的信息透露该公司有350多名雇员外,大部分关于Jump公司的情况都笼罩在重重迷雾之中。Jump公司及其高官们很少回应任何形式的采访请求,并且拒绝回复媒体的电话或电子邮件。

然而,还是有些信息透露出来。根据2010年的美国证券委员会资料,Jump公司当年的净利润为2.68亿美元,营业收入为5.12亿美元。另一份SEC资料显示,该公司甚至在2008年的利润高达3.16亿美元。根据今年SEC的资料,截至今年3月底,Jump公司持有的美股总市值约为2.39亿美元。

与文艺复兴科技公司等对冲基金巨头一样,Jump也雇佣了大量的科学家、数学家和程序员来设计复杂的计算机算法系统,以几分之一秒的速度交易欧美股票、期货、外汇和债券。

对于高频交易公司来说,交易速度几乎是唯一的关键因素。Jump的交易系统速度接近光速,与竞争对手争夺的只是减少几毫秒的时间。这就意味着如果Jump已经签署了光纤网络租赁协议,但随后有一条更快的网络建设完毕,Jump将毫不犹豫地选择更快的光纤网。据报道,该公司曾同时使用四条不同的光纤网络。

为了确保极高的交易速度,Jump公司甚至花费巨资购买了退役的军用信号发射塔,而其他高频交易公司通常只是租赁微波塔。与光纤相比,信号塔微波技术可以将传输时间缩短一倍,这将大幅提升公司的利润。这座微波信号塔高度为800英尺,1983年曾用于北约军队在巴尔干地区传送情报。

Jump将投资资金分配给20个独立交易小组,每个小组以独立成本核算的方式运营。每个小组的投资资产各不相同,有些专注于所有金融资产,而有些则只专注于一种资产。

Jump公司吸引交易员的另一个因素是其类似硅谷的办公氛围。员工着装随意,每周五提供午餐,平日还有娱乐项目和体育赛事。每年夏季还举办员工野餐会。然而,这种轻松的氛围不能掩盖公司对员工的高要求。曾经参与过Jump面试的人表示,Jump拥有一种非常强烈的 "努力工作并获得回报" 的文化。

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