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以太坊代币自动交易中史上回撤最小的量化策略探究

我们最初搞量化是基于成熟的交易平台。后来可能是觉得有很多限制或其他原因,我们开发了一套自己的量化交易框架。可能我们团队就是如此热爱做软件。

刚开始时,团队做的交易策略框架比较简陋。写完策略后需要运行实盘来查看交易效果。这导致一个交易策略的开发周期变得很长。现在,我们已经完成了回测框架,策略编写完毕后可以直接进行回测。此外,还有直观的策略评估指标来评估策略的优劣。本文将介绍其中一个最重要的指标:交易以太坊代币的最大回撤率。

最大回撤率是指一段时间内资产净值从最高点到最低点的变化幅度。举个例子,如果你有1万元初始本金,在2020年12月1日到2018年12月21日之间通过做多做空比特币季度合约,本金先涨到1.2万元,然后涨到1.4万元,接着跌到9千元,随后涨到了1.3万元,最后又跌到1.1万元。下面计算这个例子中各个阶段的回撤率:

1.2万元时的回撤率:(1-1.2/1)*100%=-20%(小于0不存在回撤) 1.4万元时的回撤率:(1-1.4/1.2)*100%=-16.7%(小于0不存在回撤) 9千元时的回撤率:(1-0.9/1.4)*100%=35.71% 1.3万元时的回撤率:(1-1.3/1.4)*100%=7.14% 1.1万元时的回撤率:(1-1.1/1.4)*100%=21.43%

那么,这个例子中的最大回撤率为35.71%。根据上述例子可以看出,最大回撤率的计算公式为:

MAX(1-当日资产净值/当日之前的最大资产净值)*100%

那么,我们再来看看实际量化策略的效果如何?

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