【期货知识科普|你知道玻璃-纯碱
合约跨品种套利吗？】1.玻璃-纯碱期货价格相关性分析。利用线性回归法测量玻璃期货主合约与纯碱期货主合约收盘价的相关性。每当纯碱期货价格变动1个单位，玻璃期货价格变动0.9015个单位，期货价格相关系数高达0.94。2.分析玻璃和纯碱的价差。从现货价格指数来看，玻璃与纯碱现货价格指数的价差大多在-1500~-500元/吨之间。从历史价差走势来看，当两者的绝对价差低于500元/吨时，就是低位区间，所以后期两者的现货价差很可能会扩大。从期货价差来看，自2019年12月6日纯碱期货上市以来，玻璃-纯碱期货主合约价差在[-253-54]范围内波动。(来源:国泰君安期货)
