昨天（1月2日），交易员对美联储降息的预期发生动摇，3月份开始宽松政策的可能性从上周的85%降至75%。 对降息幅度的押注也有所减少，目前预计今年累计降息幅度不会超过150个基点。 固定收益市场交投活跃，美国国债收益率全线上涨。 10年期国债收益率达到两周高位3.976%，而两年期国债收益率为4.347%。 股市方面，受巴克莱评级下调以及市场对美联储降息预期减弱的影响，苹果等多家半导体股均出现下跌。 这导致主要股指表现参差不齐，道琼斯指数收盘持平（+0.07%），而纳斯达克指数和标准普尔 500 指数分别下跌 1.6% 和 0.57%。 另一方面，美国 12 月 Markit 制造业 PMI 录得 47.9，低于预期的 48.4。 据金石报道，标普全球报告称，随着美国制造业订单以更快的速度下降，产出再次收缩，制造业就业人数出现2020年6月以来最快的下降。本周将忙于发布数据，包括周三的ISM、JOLTS、周四公布初请失业金人数，周五公布 ISM 服务和非农就业数据。
资料来源：SignalPlus、经济日历
资料来源：币安和 TradingView
数字货币方面，BTC自2022年底以来首次突破45,000美元，甚至短暂挑战46,000美元大关。 期权的隐含波动率一度飙升，但随着价格逐渐稳定在 45,000 美元以上，整体回落。 BTC前端出现了大量以空头跨式期权/宽跨式期权为代表的看跌波动率策略。 此外，IV 面在 2024 年 1 月 12 日关口形成陡坡，表明市场对 ETF 获批的预期。
交易活动中，3月与6月看涨（看涨）价差策略引起关注，尤其是BTC，其特点是卖出29MAR24-60000-C并买入28JUN24-70000-C，单腿交易量超过1000 BTC。 相反，ETH 的交易方向在到期日方面则相反，倾向于在 3 月份买入，在 6 月份卖出。
来源：Deribit（截至 UTC 时间 1 月 3 日 08:00）
来源：SignalPlus
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资料来源：Deribit 大宗交易
资料来源：Deribit 大宗交易
