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SignalPlus波动率专栏(20231003):前端IV大幅回落

SignalPlus波动率专栏(20231003):前端IV大幅回落

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昨日,由于美国政府停摆危机暂时缓解,且强劲的 PMI 数据(录得 49 ,高于预期的 47.7)强化了美联储将在更长时间内维持较高利率的预期,美元指数站上 107 关口,收涨 0.8% ;美国国债遭到抛售, 5 年期至 30 年期美债全线上涨逾 10 个基点,其中 30 年期国债收益率最高升至 4.815% ,创 2010 年以来新高;10 年期收益率也不断攀升,目前价格在 4.69 左右徘徊,为 2007 年以来新高。美国三大股指涨跌分化,其中道琼斯指数收跌幅 0.22% ,标普和纳指分别上涨 0.01% /0.67% 。今日稍晚(3 OCT 23 10: 00 pm UTC  8),美国将公布 JOLTS 职位空缺数据,美联储巴尔副主席预计美国就业市场将会进一步趋于疲软。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

自周一晚 23 点(UTC  8)美国数据公布以及 Powell,Harker 等美联储官员发表完演讲之后,近期(1 w~ 1 m)隐含波动率开始大幅回落,上翘的前端逐渐走平,BTC IV 下降 1.5 ~ 3% 左右,ETH 则下降了约 2.5% ~ 5% ,两者均回到略高于 30% Vol 的位置。

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Source: Deribit (截至 3 Oct 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus

交易方面,过去 24 小时里看涨价差策略占据了 BTC 成交的主导地位,投资者将一部分重心放到了中远期,促成了大量买入看涨三角价差策略成交;近期则多是由 Long Call Spread 和 Short Ratio Call Spread 构成,表达了对价格有限上涨的看法。

同样是偏看涨策略,ETH 的交易量主要来自两笔大单。其一是年底的 1400 vs 2000 Long Risky,单腿数量达到 8000 ETH;还有一个是 20 OCT 23 的 1900 vs 2000 看涨比例 Call Spread(size 为 5000 : 10000),倘若 ETH 能在近期实现对 1900 的压力位的突破,或许有机会重新激起市场挑战 2000 的热情。

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Source: Binance & TradingView

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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