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SignalPlus波动率专栏(20230719):市场交易低迷,大宗交易布局多头市场

SignalPlus波动率专栏(20230719):市场交易低迷,大宗交易布局多头市场

SignalPlus波动率专栏(20230719):市场交易低迷,大宗交易布局多头市场

昨日公布的 6 月零售销售数据不及预期(环比  0.2% ,预期 0.5% ),但核心销售(剔除汽车、食品和能源的零售数据)仍然坚挺,增长 0.6% ,远高于预期的 0.3% 。数据发布过后,交易员已经完全定价下周美联储 25 个基点的加息,中前端隐含波动率持续下跌,低于过去三个月来 25 分位数,ETH 的 IV 甚至出现低于 RV 的现象,ATM 期限曲线变得更加陡峭,由数据发布和下周 FOMC 带来的 Vol Premium 也被进一步消磨殆尽。

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Source: Deribit (截至 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus,隐含波动率持续下跌

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Source: SignalPlus,中前端波动率远低于过去三个月 25 分位数

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Source: SignalPlus,ETH IV 低于 RV

这几天 BTC 的期权交易量总体维持稳定,ETH 则仍是相对低迷。大宗今日主要仍以远期多头布局为主,BTC Top Trade 以 500 BTC 一条腿的量在 29 DEC 23 做了一组 40000/50000 Long Call Spread,又同时卖出了等量 29 MAR 24 50000/65000 的 Call Spread 收回了大部分 premium。同样十二月上还有累计 840 组 34000/45000 C/S,ETH 这块的成交主要集中在 29 MAR 24 ,Top Trade 做了两轮 1: 2 的 RR,共计卖出 4000 张 1500-P,买入了 8000 张 2100-C,这些交易逢低买入了年底以及次年初远期的 Vol,给市场留下了很多关于未来牛市的美好愿景。

另一方面,随着持续的 straddle/strangle 被抛售,ETH 中段波动率在今日已跌至过去三个月以来的较低水平,并低于过去一段时间的 RV,从而吸引了一部分抄底策略,以近期低位的 34.4% /36.0% IV 价格建仓 2000 组 4 AUG 23 1850/1950 Long Strangle,来从容应对未来两周的市场未知冲击,以及可能的波动率反弹。

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Source: Laevitas

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Source: Laevitas

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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