当前位置:首页 > 资讯 >

SignalPlus每日晨报(20230106)

  • 晨报
  • 2023-05-08 09:13:07
  • 22

SignalPlus每日晨报(20230106)

各位朋友,欢迎来到 SignalPlus 每日晨报。SignalPlus 晨报每天为各位更新宏观市场信息,并分享我们对宏观趋势的观察和看法。欢迎追踪订阅,与我们一起关注最新的市场动态。

SignalPlus每日晨报(20230106)

市场动能总算在全面恢复中,目前的交易活动明显地较本周一开始来得活跃,收益率曲线再度趋平和股市再次走跌成为年初的重点交易题材。昨天美国公布的就业数据相当强劲,配合美联储官员的公开谈话,使得收益率曲线再度走平。昨天公布的 ADP 就业数据结果优于市场预期,加上前一天的 JOLTS 职位数据结果,再次证实了就业市场仍相当火热, 12 月 ADP 就业人口新增 23.5 万人,高于市场普遍预期的 15 万人,主要受到休闲和酒店行业增加 12.3 万人的拉抬,其次是商品生产和建筑行业,而 11 月的数据也被上修 5.5 万至 18.2 万;每周申领失业金人数也维持在健康的水平,上周首次申领失业金人数 20.4 万人,低于市场预期的 22.5 万;此外,Challenger 的就业报告显示企业计划裁员总数有所下降(4.4 万 vs 7.7 万),且由于就业市场仍然相当紧绷,企业招聘速度实际上超过了裁员速度。

SignalPlus每日晨报(20230106)

另一方面,由于仍在持续消化累积的库存,国内需求疲软,美国 11 月进口数字出现下滑(同比 -7.4% ),使得美国贸易逆差收窄至 620 亿美元,消费品进口同比下降 12.7% ,汽车进口同比下降 9.2% ,食品进口也下滑了 8.8% ,消费需求的疲软很可能将会持续到今年。

SignalPlus每日晨报(20230106)

在政策方面,美联储官员持续暗示其鹰派立场,其中 Kansas City 联储行长 George 传达了较为强烈的信息,他表示 “我已经将我的 [利率] 预测提高至 5% 以上”,且美联储应该将利率维持在高点至 “ 2024 年”,直到通胀 “明显地低于” 2% 的目标值。市场对 2 月加息的预期上升至  37 个基点(表示市场预测加息 50 个基点的可能性为 50/50 ),使得美元进一步走强(DXY  0.7% )并且带动对利率敏感的科技股的抛售。

SignalPlus每日晨报(20230106)

目前公布的一连串就业指标都相当强劲,使得市场格外关注今天将公布的非农就业数据,如果数据结果再次优于预期,可能会导致短天期债券和股票价格跌破技术面支撑。虽然其他职位空缺指标显示劳动力正在减弱,但大数据预测新增就业人口可能会高于市场预期。市场当前预测 12 月非农就业人口新增 20 万,失业率维持在 3.7% ,但焦点将会放在平均时薪上,市场预测平均时薪将增长约 0.35% ,使其年增率降至 5% 以下。

SignalPlus每日晨报(20230106)

回到加密货币方面,在 FTX 事件后,BTC 和 ETH 价格和宏观市场走势的关联性已经减弱,虽然美国股市表现疲软且市场出现大量负面消息,但 BTC 和 ETH 的价格在 12 月几乎没有变动,且新年后出现上涨。Silvergate Bank 是这波 FUD 最新的受害者,受到 FTX 事件影响,该银行出现大量提款,加密货币客户的存款从 110.9 亿下跌 68% 至 32 亿美元,迫使其出售 50 亿美元的债券来因应提款需求,抛售债券造成的相关亏损高达 7 亿美元,同时该银行也宣布将大规模裁员 40% 以进行重组。

尽管近期市场情绪较为负面,BTC 和 ETH 的价格并未进一步下跌,实际和隐含波动率都进一步走低,投资者似乎并不担忧下行风险;最后,分享一个有趣的信息,最后一个图显示了不同资产类别在过往经济衰退时的表现,可以发现在不确定时期投资者倾向取得选择的弹性和价格凸性,使得波动率的表现较其他资产类别好上许多,因此,如果经济衰退真的即将发生,我们更应该利用期权来管理投资组合,SignalPlus 期待能继续协助各位的加密货币期权交易,共同在熊市中成长。

如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web 3 ,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:chillywzq)、Telegram群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Links

Twitter: https://twitter. com/SignalPlus_Web 3 

Discord: https://discord. gg/signalplus

Telegram: https://t. me/SignalPlus_Official

Medium: https://medium. com/@signalplus_web 3 

Website: https://www. signalplus. com/

Options Toolkits: https://t. signalplus. com

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信