那么,币圈中的量化交易真的可行吗?实际收益如何?本文将从量化机器人的概念、作用以及具体的量化策略进行详细介绍。
1. 什么是量化交易机器人?
要了解量化交易机器人,首先要搞清楚“量化交易”的基本概念。量化交易是指利用现代统计学和数学方法,借助计算机技术进行交易的投资方式。量化交易通过海选历史数据中能够带来超额收益的“大概率”事件,并以此制定策略。然后,用数量模型验证并固化这些规律和策略,最后严格执行已固化的策略来指导投资,以获得持续、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易可以简单理解为两个步骤:第一步是建立数学模型(由人完成),第二步是根据数学模型,在合适的时间点买入或卖出(由计算机完成)。量化交易机器人一般指的是第二步:计算机根据预先编写的程序判断何时应该买入或卖出。
现在股市中已经比较成熟地应用了量化交易,有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。由于币市和股市有很多相通之处,所以现在币市中也越来越多人研究量化交易。
2. 量化机器人有什么用途?
简单来说,量化机器人有两个主要用途:套利和做市。
2.1 套利
量化交易的最大用途当然就是赚钱或者说是套利。量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化投资通过现代统计学和数学的方法,制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩地买入或卖出,从而可以大概率地获得超过平均收益的回报。
2.2 做市
量化交易对于普通人来说可以套利,但是对于交易所来说还有第二种用途:做市,也就是刺激交易。
有时候某些小币种交易量很少,或者在熊市时大家都不愿意交易,这时市场上就会很冷清。有了做市机器人,它可以充当买家或卖家,活跃市场交易量。
如果市场上没有交易,对投资者和交易所都不是好事,所以做市机器人有其存在的价值。在实际运行中,机器人不仅可以促进成交量,还可以拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免市场出现不合理的波动。
在期货市场中,机器人也会强制平仓,保证期货市场的正常运转。
3. 量化交易策略分类
总的来说,量化交易的套利策略可以分为以下四种类型:
- 高频交易 - 商品交易顾问(CTA) - 统计套利 - Alpha
4. 量化机器人的收益
最后,了解了这么多量化交易的知识,我相信大家最感兴趣的还是量化交易能够赚多少钱。
使用量化机器人进行套利是一种赚钱的方式,因为这是个小众市场,了解的人越多,赚到钱的人就越少。
我在网上看到有大神使用高频交易策略,在2014年8月到2017年初的两年多时间里,将200元变成了80个BTC。这真是令人惊叹!
当然,这样好的日子肯定是一去不复返了。不过,也有句老话说:栽一棵树最好的时间是在十年前,其次是现在!
如果我能激起你学习量化交易的好奇心,欢迎留言或添加笔者的联系方式。
最后,祝大家在熊市中能够充实自己,早日实现财富自由!记住,你与财富自由只差一个牛市^_^
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