A:平台（交易所）会对杆杠ETF商品身后的投资组合开展按时再均衡，进而促使组成杠杆比例与承诺比例不容易偏移过大。通常状况下公司会每24钟头开展持仓再均衡，而当发生强烈变化时，若看涨期权相比于上一个再均衡点起伏范围超出给出阀值，服务平台会开展临时性再均衡，来操纵投资组合的风险性。临时性再均衡只对于由于该起伏力度发生亏空的一方，即假如BTC上涨幅度做到15%，服务平台会对-3倍的杆杠ETF做再均衡，对其它商品不做调节。（风险分析：假如方位分辨不正确，在偏激市场行情下能存有价钱趋向于于归零的风险性）
Q6：再均衡体制怎样运作？
A:如前所述，每日杆杠ETF若盈利之后将该盈利开展再次项目投资。若亏空，则售出一部分持仓完成修复至3倍杆杠，以绕开强制平仓风险性。
以正方向BTC三倍看多商品为例子，假如BTC的每日行情为+10%,+10%,+10%,+10%，那麼该商品的4日回报率为185%，要高过4日现货交易盈利44%的3倍；假如BTC的每日行情为-10%,-10%,-10%,-10%，那麼该商品的4日亏空为76%，要低于4日现货交易亏空35%的3倍；假如BTC的每日行情为+10%,-10%,+10%,-10%，那麼该商品的4日回报率为-17%，要跑输4日现货交易回报率-2%的3倍。
因而，当時间超越一个再均衡周期时间时，杆杠ETF并不可以确保多日总计回报率和现货交易回报率维持固定不动倍率的关联。一般说来，在发展趋势市场行情下，杆杠ETF的呈现会好于声称的杠杆倍数（就是同向ETF总计上涨幅度会超出标底回报率的3倍，而反向ETF涨跌幅会低于标底回报率的3倍），而在振荡市场行情下杆杠ETF的呈现会劣于声称的杠杆倍数。
