商品期货马丁普林格KST策略的CTA应用

一、摘要

在交易中，市场参与者往往不是绝对理性的。大多数人在面对公共信息时，会做出趋同的决策。这可以类比为沙丁鱼群一样的行为，它们整齐划一地移动，并在遇到危险时迅速分开并

• RCMA1=10周期ROC的10周期MA
• RCMA2=15周期ROC的15周期MA
• RCMA3=20周期ROC的20周期MA
• RCMA4=25周期ROC的25周期MA
• KST=(RCMA1*1)+(RCMA2*2)+(RCMA3*3)+(RCMA4*4)
• KSTMA5=KST的5周期MA

四、策略实现

第1步：计算4个ROC

第2步：计算KST

第3步：计算KST均值

第4步：下单交易

五、策略回测

回测开始日期：2017-01-01

回测结束日期：2021-04-28

数据品种：动力煤主力连续

数据周期：日线

滑点：开平仓各2跳

回测配置

回测绩效

资金曲线

六、完整策略代码

上方附有完整策略代码以及回测配置。也可以点击下方链接获取完整策略代码：

https://www.fmz.com/strategy/277067