当前位置:首页 > 知识 >

一年期黄金期货价格为200,一年期美元利率为5%,如何套利?利润是多少?

怎么套利?
当现货价格被低估的时候就做空期货做多现货,当现货价格被高估的时候就做多期货做空现货。
盈利多少?
自己算吧
黄金价格为多少时没有套利机会?

一年期黄金期货价格为200,一年期美元利率为5%,如何套利?利润是多少?200连续复利折现=200*exp(-0.05)=190.2458849
例子:
如果现在市场上的黄金价格低于190.25假设为185元。你现在就向银行借钱就买入一单位的黄金现货,卖出一单位黄金期货。一年后你就把自己的黄金现货卖个期货的多方。这样你赚的了15。但是192.25一年的利息就只有9.75。这样你就赚了5.25。

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信