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比特币美元历史波动性与索蒂诺比率的探讨

历史上曾表现出高波动性或高标准差指标,但在检查其回报后发现,其中许多指标不成比例地偏向正值。这从比特币的夏普比率中可以看出,2020 年至 2024 年初(同期)夏普比率为 0.96。

更具指示性的是索蒂诺比率,该比率在计算时仅考虑下行风险(标准差),让投资者了解他们为产生利润而承担的下行风险。在这里,比特币的索蒂诺比率为 1.86,几乎是夏普比率的两倍,表明波动性的很大一部分是指向上行的。

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