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SignalPlus宏观研报(20231027):美国宏观数据远超预期,加密市场表现平稳

SignalPlus宏观研报(20231027):美国宏观数据远超预期,加密市场表现平稳

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美国第三季度的国内生产总值(GDP)远超过市场预期,增长率达到 4.9% ,是前一季度的两倍,也是自 2021 年以来最快的增长水平。尽管地区性银行几近崩溃、地缘政治冲突持续、抵押贷款利率飙升和通胀难以摆脱,也都无法放缓美国消费者的步伐。其中,个人消费增长了 4 %,商品支出增长 4.8 %,服务支出增长了 3.6 %,最终销售增长了 3.5 %,住宅投资反弹了 3.9 %,政府和联邦支出分别增长了 4.6 %和 6.2 %。库存重建在第三季度为 GDP 增加了 660 亿美元,核心 PCE 则较上一季度的 3.7% 放缓至 2.4 %。显然这是一份全面强劲有力的报告。

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其他数据的发布也与强劲的 GDP 数据吻合,耐用品订单自 8 月份的-0.1% 反弹 4.7% ,待售房屋销售自上个月-7.1% , 回升至 1.1% ,而截至 10 月 21 日的那一周,初领失业救济金的申请保持稳定,仅增加了 10, 000 人(共 210, 000 人)

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在利率方面,尽管周四情况与周三市场抛售的情境相似 (周四欧洲央行(鹰派暂停加息)vs 周三加拿大央行(鹰派暂停加息),周四有强劲的 GDP 数据 vs 周三德国 IFO 数据和新屋销售数据超预期等),利率市场却采取了完全相反的态度,因为… 大多数情况下,市场存在的目的是给交易员带来最大的痛苦。相反的头寸和空单回补压力可能也推升了债券价格的上涨,使中期收益率下滑约 10 个基点,逆转了昨天大部分的走势。

 欧洲央行的会议在很大程度上给人留下鹰派的印象,Lagarde 总裁承认长期利率已经「明显上升」,但并未明确表示管理委员会对此发展感到不满。在美国方面, 7 年期公债拍卖反应热烈(没有偏离市场预期),认购倍数 2.7 倍,是自 2020 年 3 月以来最强劲的表现,而且仅剩 11 %的公债交由券商持有,远低于平均水平,这有助于国债收益率收于当日低点。

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在股市方面,股价始终未能反弹至前一日的收盘价,因为市场无法摆脱对 

Alphabet

 和 

Meta

 的业绩表现不佳的不满, 纳斯达克在收盘前曾下跌多达-2.3 %,而最终下跌-1.7 %,标普 500 指数(SPX)则下跌 1 %,值得注意的是,尽管债券收益率回升,标普 500 指数的价值股表现仍惊人地超越成长股(差距约 2 %)。我们可能正在见证一次从大型科技和成长股重新轮转回价值股的小规模转向,因为市场越来越相信期限溢价的上涨将继续存在。

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加密货币方面,尽管我们开始看到一些研究机构对新牛市的出现提出预测, 加密货币价格在过去的 24 小时内却依然保持平稳。波动率市场看起来价格相对较高,但市场上却几乎没有 

Gamma

 和现货卖出的兴趣,这似乎表明市场持币者比例仍不高,因此未来币价继续上行的可能性较大,当价格短暂下跌时,投资者可能会逢低买入提供支撑。毫不意外,选择权微笑曲线呈现出明显的右偏态(请参考 Signalplus 软件),显然参与者很自然地在为现在到明年初第一季的 ETF 批准做好仓位布局。

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最后,对于那些有在关注的人来说,SBF 今天在没有陪审团的情况下作证,因为法官正在审议是否允许 Sam 自行陈述辩护证词并自行进行交叉询问,而无需他的律师。这可能会为未来某天打造一部长篇惊世骇俗 Netflix 系列提供充足的素材…

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