SignalPlus波动率专栏(20230906)：市场看跌情绪浓厚

国际原油市场方面，沙特宣布将每日减产 100 万桶的措施延长三个月至年底，俄罗斯也决定延长 30 万桶/日的石油出口削减至 12 月份。受此影响，WTI 原油盘中一度涨至 87.55 美元/盎司，刷新去年 11 月以来的新高。油价飙升再加上上周五 ISM 支付价格的上涨，或使得通胀放缓的趋势结束，明年的通胀有可能出现上行风险。

SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，在经历了昨日的缓慢下跌行情之后，BTC 在今日于 25750 价位横盘，ETH 小幅反弹回到 1630 ，日内实际波动率较低，带动中短期期权隐含波动率定价下调 1.5-2.5% Vol 左右，曲线走陡。除此之外，ETH 各期限 IV 均回吐了昨日全部的涨幅，曲面整体下降约 2% Vol。

Source: Deribit (As of 6 Sep 08: 00 UTC)

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Source: Deribit Block Trade

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