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SignalPlus宏观研报(20230719):加密市场持续疲软,波动率降至低点

SignalPlus宏观研报(20230719):加密市场持续疲软,波动率降至低点

SignalPlus宏观研报(20230719):加密市场持续疲软,波动率降至低点

整体零售销售远低于预期(环比增长 0.2% vs 预期的 0.5% ),但内部数据却揭示了一个截然不同的情况,控制组(不包括汽车、汽油、建筑材料)增长 0.6% ,远高于预期的 0.3% ,同时 5 月份数据也被大幅向上修正。

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美国国债在零售销售数据公布时触及高点,但在剩余的交易时间里回落至持平,除此之外昨天是个相当平静的交易日。另一方面,股市风险情绪的上涨有增无减,Microsoft 为其 Office AI Co-pilot 推出(昂贵的)新定价,推动其股价盘中再度上涨 3.8% ,创下历史新高,也带动整体科技板块走高。

与此同时,BoA 和 Morgan Stanley 的强劲盈利提振了金融类股,而 Charles Schwab 对高成本存款外流的乐观评估则为整体区域性银行板块注入了信心,Charles Schwab 股价上涨了 14% ,而 KBW 区域性银行指数则上涨 3.5% ,收于 3 月份以来的最高水平。

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与第一季度类似,尽管宏观环境充满挑战,美国企业迄今为止的盈利能力仍然令人印象深刻,且企业现在还可以从疲软的美元中受益,对未来的盈利前景将有所帮助。

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在日本方面,宏观焦点一直集中在日经指数今年为止已经上涨了 25% ,日本央行通过保持近期政策前景来维持流动性。借用了 John Maynard Keyes 的一句名言,行长 Ueda 表示,日本央行“除非事实改变,否则不会改变政策”,其中的“事实”暗指持续实现 2% 通胀目标的可能性。

如今,日本的 CPI 通胀达到近 30 年来的最高水平(最新 CPI  4.3% ),同时有大量传闻指出外国资本大规模购买国内股票和房地产,我们可以争论日本是否已经迎来了拐点,尽管如此,在日本央行做出维持现状的决定后,日本国债和美元兑日圆均出现反弹,市场乐于在这个炎热的夏季再次拥抱风险偏好的上升。

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加密货币方面,随著 ETF 申请的热潮和监管乐观情绪在市场依然疲软的情况下逐渐消退,主要币种仍持续从近期高点回落。

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在波动率方面,隐含波动率仍持续下降,由于 BTC 无法站稳 3 万以上,波动率动能也回落至近期低点;此外,未平仓合约数据显示,交易员仍然倾向卖出价外期权以提高其现货头寸的收益,在 $ 31-$ 32 k 行权价附近有大量看涨期权卖出/负 gamma 风险。

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